Cash & Carry
Basis — разница между ценой фьючерса и спота —
| Загрузка... |
|---|
Basis — разница между ценой фьючерса и спота —
| Загрузка... |
|---|
Как это работает: Вы покупаете монету на бирже, где цена ниже, и одновременно продаёте на бирже, где цена выше. Разница цен (спред) — ваша валовая прибыль. Из неё вычитаются комиссии бирж (Maker + Taker). Если спред больше суммы комиссий — сделка прибыльна. FR и количество периодов — стоимость удержания позиции: чем больше периодов, тем выше затраты на финансирование.
Спред автоматически подставляется из первой строки таблицы. Если чистая прибыль положительная — арбитраж выгоден. Maker — лимитные ордера (рекомендуется). Taker — рыночные ордера.
▶ Carry cost = FR × сумма × количество периодов. Положительный FR (красный) увеличивает стоимость удержания, отрицательный (зелёный) — уменьшает. 90 периодов = ~30 дней.